一、单选题
1、商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( D )来覆盖。
A、监管资本
B、会计资本
C、核心资本
D、经济资本
2、下列理论中，属于负债风险管理模式的是( C )。
A、真实票据论
B、转换能力理论
C、存款理论
D、预期收入理论
3、全面风险管理模式强调信用风险、( D )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。
A、流动性风险
B、国家风险
C、法律风险
D、市场风险
4、( B )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
A、市场风险
B、操作风险
C、流动性风险
D、国家风险
5、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：( B )。
A、这属于结算风险的一种
B、这是操作风险的表现
C、这会造成交易成本上升
D、可能引发信用风险
6、已知一种债券的现价是100元，久期是4。5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为( C )。
A、87.5
B、95.5
C、97.75
D、102.25
7、下列理论中，不属于资产风险管理模式的是( D )。
A、转换能力理论
B、预期收入理论
C、超货币供给理论
D、销售理论
8、在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是( A )。
A、此商业银行的资本金
B、此商业银行的负债部分
C、此商业银行的收入
D、此商业银行的现金流
9、( A )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、流动性风险
10、历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于( C )。
A、法律风险
B、政策风险
C、操作风险
D、策略风险
二、多选题
1、商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是( ACDE )。
A、违约风险
B、操作风险
C、市场风险
D、流动性风险
E、结算风险
2、商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是( BCDE )。
A、风险分散
B、风险对冲
C、风险转移
D、风险规避
E、风险补偿
3、在《巴塞尔新资本协议》中，归定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是( CDE )。
A、基本指标法
B、内部模型法
C、标准法
D、内部评级初级法
E、内部评级高级法
4、目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC。( ABC )
A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C、RAROC=（收益-预期损失）/经济资本
D、使银行不再注重盈利性
E、放弃了股东价值最大化的目标
5、经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是( ACD )。
A、经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金
B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比
C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量
D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介
E、监管资本有向经济资本分离的趋势
6、某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有( ABCDE )。
A、积极开展国际业务来分散面临的风险
B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
D、 更多发放有担保的贷款为银行保险
E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿
三、判断题
1、我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。( 错 )
2、分散投资不能完全消除非系统性风险。( 错 )
3、商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。( 错 )
