2017年期货从业考试：期货计算题分析9

问题：6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。 

A: 1250欧元 

B: -1250欧元 

C: 12500欧元 

D: -12500欧元 

选[B] 

分析：买进期货合约-à看涨；实际价格，95.4595.40，下跌；因此交易亏损。排除AC 

(95.40-95.45)*100*25*10=-1250。

注意：短期利率期货是省略百分号进行报价的，因此计算时要乘个100；美国的3个月期货国库券期货和3个月欧元利率期货合约的变动价值都是百分之一点代表25美元(10000000/100/100/4=25，第一个100指省略的百分号，第二个100指指数的百分之一点，4指将年利率转换为3个月的利率)。 
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