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正文:
41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》,计量市场风险监管资本的公式为:【A】。
A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)*VaR
B.市场风险监管资本=最低乘数因子3*VaR
C.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3*VaR
D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)*VaR
42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是:【D】。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
C. 以大量历史数据为基础,对数据依赖性强
D. 存在相当程度的模型风险
43.计算一个资产
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